Biblio

uelques éléments sur la crise des crédits subprime et la crise de liquidité de 2007- ?Book chapterPhilippe Bertrand, In: Management enjeux de demain, 2009-11, Vuibert, 2009

Risk Attribution and Portfolio Optimizations Under Tracking-Error ConstraintsJournal articlePhilippe Bertrand, The Journal of Performance Measurement, Volume 13, Issue 1, 2008

The Sensitivity of the Asymptotic Variance of Performance Measures with Respect to Skewness and KurtosisJournal articlePhilippe Bertrand et Costin Protopopescu, International Journal of Business, Volume 13, Issue 4, pp. 349-360, 2008

Mesure de performance Oméga : applications en gestion alternative et garantieBook chapterPhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, In: Finance d'entreprise et finance de marchés: complémentarités et nouvelles avancées, 2007, Hermes, 2007

Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée, 2e éd.BookPhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, Collection Finance, 2006-09, 335 pages, Economica, 2006

Performance des partenaires locaux dans les coentreprises internationales en Asie : valorisation boursière et application de la théorie des coûts de transactionJournal articlePhilippe Bertrand et Pierre-Xavier Meschi, Management International, Volume 10, Issue 2, pp. 1-16, 2006

L'attribution de performance en gestion de portefeuilleJournal articlePhilippe Bertrand et Patrick Rousseau, Revue française de gestion, Volume 154, Issue 1, pp. 59-73, 2005

A note on portfolio performance attribution: Taking risk into accountJournal articlePhilippe Bertrand, Journal of Asset Management, Volume 5, Issue 6, pp. 428-437, 2005

Portfolio Insurance Strategies: OBPI versus CPPIJournal articlePhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, Finance, Volume 26, Issue 1, pp. 5-32, 2005

A Transactional Analysis of Chinese Partners' Performance in International Joint VenturesJournal articlePhilippe Bertrand et Pierre-Xavier Meschi, Chinese Economy, Volume 38, Issue 2, pp. 16-35, 2005

Evaluation of financial structured products: an application of the extreme value theoryJournal articlePhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, International Journal of Finance, Volume 15, pp. 2698-2708, 2003

Portfolio Insurance Strategies: A Comparison of Standard Methods When the Volatility of the Stock Is StochasticJournal articlePhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, International Journal of Business, Volume 8, Issue 4, pp. 461-472, 2003

Méthodes d’assurance de portefeuille en présence de sauts dans la dynamique des rendementsBook chapterPhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, In: Gestion des risques, M. Bellalah (Eds.), 2002, Economica, 2002

Portfolio Insurance: The Extreme Value Approach to the CPPI MethodJournal articlePhilippe Bertrand et Jean-Luc Prigent, Finance, Volume 23, Issue 2, pp. 69-86, 2002

Gestion de portefeuille avec garantie: L'allocation optimale en actifs dérivésJournal articlePhilippe Bertrand, J.-P Lesne et Jean-Luc Prigent, Finance, Volume 22, Issue 1, pp. 7-35, 2001

Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-errorJournal articlePhilippe Bertrand, Jean-Luc Prigent et Raphael Sobotka, Bankers, Markets & Investors, Volume 54, 2000

Obligation à réinvestissement optionnel du coupon : prix à l'émission et évaluation de la position en chaque instantJournal articlePhilippe Bertrand, Finance, Volume 14, Issue 2, pp. 23-42, 1993

Evaluation des titres hypothécairesJournal articlePhilippe Bertrand, Robert Kast et André Lapied, Notes Financières de la Banque Générale du Luxembourg, Volume 26, 1991