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uelques éléments sur la crise des crédits subprime et la crise de liquidité de 2007- ?Book chapter , In: Management enjeux de demain, 2009-11, Vuibert, 2009
Risk Attribution and Portfolio Optimizations Under Tracking-Error ConstraintsJournal article , The Journal of Performance Measurement, Volume 13, Issue 1, 2008
The Sensitivity of the Asymptotic Variance of Performance Measures with Respect to Skewness and KurtosisJournal article , International Journal of Business, Volume 13, Issue 4, pp. 349-360, 2008
Mesure de performance Oméga : applications en gestion alternative et garantieBook chapter , In: Finance d'entreprise et finance de marchés: complémentarités et nouvelles avancées, 2007, Hermes, 2007
Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée, 2e éd.Book , Collection Finance, 2006-09, 335 pages, Economica, 2006
Performance des partenaires locaux dans les coentreprises internationales en Asie : valorisation boursière et application de la théorie des coûts de transactionJournal article , Management International, Volume 10, Issue 2, pp. 1-16, 2006
L'attribution de performance en gestion de portefeuilleJournal article , Revue française de gestion, Volume 154, Issue 1, pp. 59-73, 2005
A note on portfolio performance attribution: Taking risk into accountJournal article , Journal of Asset Management, Volume 5, Issue 6, pp. 428-437, 2005
Portfolio Insurance Strategies: OBPI versus CPPIJournal article , Finance, Volume 26, Issue 1, pp. 5-32, 2005
A Transactional Analysis of Chinese Partners' Performance in International Joint VenturesJournal article , Chinese Economy, Volume 38, Issue 2, pp. 16-35, 2005
Evaluation of financial structured products: an application of the extreme value theoryJournal article , International Journal of Finance, Volume 15, pp. 2698-2708, 2003
Portfolio Insurance Strategies: A Comparison of Standard Methods When the Volatility of the Stock Is StochasticJournal article , International Journal of Business, Volume 8, Issue 4, pp. 461-472, 2003
Méthodes d’assurance de portefeuille en présence de sauts dans la dynamique des rendementsBook chapter , In: Gestion des risques, M. Bellalah (Eds.), 2002, Economica, 2002
Portfolio Insurance: The Extreme Value Approach to the CPPI MethodJournal article , Finance, Volume 23, Issue 2, pp. 69-86, 2002
Gestion de portefeuille avec garantie: L'allocation optimale en actifs dérivésJournal article , Finance, Volume 22, Issue 1, pp. 7-35, 2001
Optimisation de portefeuille sous contrainte de variance de la tracking-errorJournal article , Bankers, Markets & Investors, Volume 54, 2000
Obligation à réinvestissement optionnel du coupon : prix à l'émission et évaluation de la position en chaque instantJournal article , Finance, Volume 14, Issue 2, pp. 23-42, 1993
Evaluation des titres hypothécairesJournal article , Notes Financières de la Banque Générale du Luxembourg, Volume 26, 1991