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Presents the main statistical tools of econometrics, focusing specifically on modern econometric methodology. The authors unify the approach by using a small number of estimation techniques, mainly generalized method of moments (GMM) estimation and kernel smoothing. The choice of GMM is explained by its relevance in structural econometrics and its preeminent position in econometrics overall. Split into four parts, Part I explains general methods. Part II studies statistical models that are best suited for microeconomic data. Part III deals with dynamic models that are designed for macroeconomic and financial applications. In Part IV the authors synthesize a set of problems that are specific to statistical methods in structural econometrics, namely identification and over-identification, simultaneity, and unobservability. Many theoretical examples illustrate the discussion and can be treated as application exercises. Nobel Laureate James A. Heckman offers a foreword to the work.
Cet ouvrage présente à la fois l'essentiel des connaissances à acquérir et les apports méthodologiques indispensables. Chaque chapitre comporte une partie " cours " et une partie " applications " : QCM, exercices, documents et questions de réflexion.
Cet ouvrage présente les outils de base de l'analyse économétrique et les illustre de nombreuses applications. Il porte une attention particulière au type de données utilisées (coupe transversale, séries chronologiques). Il s'adresse aux étudiants de dernière année de licence ou de master 1 (économie, gestion, MASS, économétrie, etc.) et aux étudiants de certaines classes préparatoires. Il sera également utile aux étudiants se spécialisant dans le domaine de l'analyse et des études économiques. En un minimum de temps, il permet : de s'approprier les outils économétriques mobilisés dans les analyses économiques ; de se familiariser avec leurs applications concrètes grâce à de nombreux exemples commentés ; de contrôler l'acquisition des fondements et leurs applications grâce à 60 questions de OCM corrigées ; de s'entraîner grâce aux 16 exercices complets, tous corrigés ; d'entreprendre de manière autonome ses propres études économétriques grâce à un guide de la démarche méthodologique à adopter pour de tels travaux.
Peut-on éliminer la pauvreté en France ? Sans doute, à condition de pratiquer la solidarité autrement que nous ne le faisons. Prolongeant une étude antérieure, ce petit livre explique en termes simples en quoi consiste le dispositif de l'allocation personnelle. A la lecture de cet entretien, l'objectif visé : " zéro pauvre, moins d'impôts ", n'apparaît plus comme une chimère mais, au contraire, comme un but que l'on doit politiquement s'assigner. Le principe de l'allocation personnelle est maintenant clairement établi. Au plan des institutions et des mécanismes, ses traductions concrètes restent toutefois largement ouvertes. Précisément, cet ouvrage a pour vocation d'amorcer un vaste débat public, invitant le citoyen à s'emparer de cette proposition, afin d'y apporter ses suggestions ou ses correctifs.
Au mois de février 2003, un rapport sur les grands projets d'infrastructure de transport était remis au Ministère de l'Equipement et des Transports.<br />Rédigé, à la demande du ministre, par le Conseil général des Ponts et Chaussées et l'Inspection des Finances, il passait au crible du calcul économique l'ensemble des projets de nouvelles infrastructures de transport terrestre (routes, fer, voies navigables). Ses conclusions ont été d'emblée contestées par tous ceux, notamment les élus locaux, qui voyaient dans ses résultats la remise en cause de la programmation d'infrastructures les concernant.<br />Le calcul économique est ainsi en partie déconsidéré alors même que s'accentuent les contraintes financières qui pèsent sur les budgets publics. Le recours à des outils d'aide à la décision, propres à rationaliser les choix publics, devrait donc se renforcer. Pour cette raison, suivant une demande du Conseil Général des Ponts et Chaussées (CGPC), les Groupes opérationnels (GO) n° 1 et n° 11 du PREDIT ont lancé un travail de recherche sur les pistes de travail qui pourraient, non pas refonder, mais enrichir le calcul économique.<br />Comment le rendre plus apte à jouer son rôle dans le processus de choix collectif dans le champ des infrastructures de transport ? En réponse à cette demande, un " Réseau de recherche sur les dimensions critiques du calcul économique " a été constitué. Les contributions des participants de ce groupe, qui a rassemblé près de vingt chercheurs de tous horizons, ont été regroupées dans cet ouvrage. Le tout est précédé d'un préambule rédigé par Claude Abraham, qui dispose du recul nécessaire pour rappeler que les questions posées par la présente recherche ne sont pas nouvelles !
La diffusion spatiale du développement économique et social a toujours été - et demeure - très imparfaite. Ce livre a pour objectif de familiariser le lecteur avec les théories économiques les plus récentes, et leurs validations empiriques, visant à expliquer pourquoi, même dans des sociétés où la circulation des personnes, des biens et des idées est de plus en plus grande, les activités économiques sont et restent agglomérées dans un nombre relativement restreint d'entités géographiques. De par cette combinaison entre théorie et recherche empirique, ce livre propose une nouvelle perspective des problèmes d'aménagement du territoire et des inégalités régionales. Les résultats présentés ne confirment pas, bien au contraire, le déclin, voire la disparition, des effets de la distance annoncés par certains. Un effort particulier a été fait pour relier les thèmes abordés à d'autres grandes questions économiques et sociales.
Découvrez le livre Gestion de portefeuille : analyse quantitative et gestion structurée, 2e éd. BERTRAND Philippe, PRIGENT Jean-Luc disponible dans la collection Finance de l'éditeur de livres
Optimal Control and Dynamic Games has been edited to honor the outstanding contributions of Professor Suresh Sethi in the fields of Applied Optimal Control. Professor Sethi is internationally one of the foremost experts in this field. He is, among others, co-author of the popular textbook "Sethi and Thompson: Optimal Control Theory: Applications to Management Science and Economics". The book consists of a collection of essays by some of the best known scientists in the field, covering diverse aspects of applications of optimal control and dynamic games to problems in Finance, Management Science, Economics, and Operations Research. In doing so, it provides both a state-of-the-art overview over recent developments in the field, and a reference work covering the wide variety of contemporary questions that can be addressed with optimal control tools, and demonstrates the fruitfulness of the methodology.
Ces trois volumes de Leçons de philosophie économique ont pour principal objectif d'attester de l'existence et de la profondeur d'une culture commune aux économistes et aux philosophes. Bien que généralement ignorée sous l'empire des contraintes disciplinaires, cette culture en partage transparaît dans la liste foisonnante des sujets abordés parallèlement par les uns et par les autres. Pour aider à sa récapitulation, nous avons privilégié trois interfaces particulièrement denses entre économie et philosophie, auxquelles chacun des trois tomes de ces Leçons est tour à tour consacré. Le présent volume est centré sur la deuxième d'entre elles, à l'articulation entre Economie normative et philosophie morale.
